Data · dataset · 2024

Research on the Information Content of Limit Order Book from the Perspective of Deep Learning

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该数据集全面涵盖了本文讨论的主要研究结果。通过基于逐笔报价的库存数据重建订单簿，我们严格遵循本文第 2 章中概述的方法构建深度学习数据集，并利用该数据集来训练深度神经网络。训练完成后，我们根据输入特征的重要性对输入特征进行排序，并相应地生成相应的结果。整个数据处理过程都是使用Matlab进行的，所有处理步骤都可以在文章中找到详细的描述。此外，该数据集涵盖了 2019 年的所有交易日，并包括所有样本股票的特征重要性结果。